Территория правды

В пятницу на сайте Национального банка вышли обновленные финансовые показатели БВУ. Согласно данным НБРК активы банков составили 30.2 трлн тенге, что на 3.4 трлн больше (12.8%), чем в начале года. Ссудный портфель за 10 месяцев текущего года вырос на 671.6 млрд (4.56%) и составил 15.4 трлн. Наблюдается сокращение отношения ссудного портфеля к активам БВУ. В текущем году данный показатель сократился на 4 процентных пункта с 55% в начале года до 51% по итогам октября. Вероятно, что причиной подобного снижения является неспособность БВУ утилизировать ликвидность, которая приходит через программы стимулирования экономики. 

Практически не изменился с начала года показатель кредитов с просрочкой более 90 дней. NPL банков в начале года составлял 1.22 трлн (8.37% от СП) и вырос до 1.25 трлн (8.09% от СП). В относительном выражении портфель банков на системном уровне улучшился несмотря на пандемию связанную с коронавирусом. Отдельные банки показали значительное ухудшение. Лидером по росту просрочки, без учета дефолтных банков (AsiaCredit и Capital), в относительном выражении стал банк Kassa Nova. Кредиты с просрочкой выросли на 11.5 процентных пунктов с 16% в начале года до 27.5% по итогам октября. Похожая ситуация с неработящими кредитами и Kassa Nova возглавляет антирейтинг по росту NPL. Кредиты с просрочкой 90+ за 10 месяцев выросли с 6.7% до 15.54% или на 8.8 процентных пункта. Следом идёт Jysan Bank. NPL Банка за аналогичный период вырос на 5.2 процентных пункта с 38.54% до 43.71%. 

Ожидаемые кредитные убытки практически не изменились за последний месяц, хотя значения по итогам октября ниже провизий, которые были в конце прошлого года. По состоянию на 1 ноября провизии по МСФО составили 12.25% от ссудного портфеля банковского сектора. В начале года данный показатель составлял 13.53%. Причиной игнорирования усиливающихся кредитных рисков является низкое качество финансовой отчетности и нежелании банков корректно отображать риски.

Ликвидные активы некоторых банков, а именно счета с 1000 по 1300, заметно снизились. Если не брать в учёт дефолтные банки, а также НБ Пакистана, то можно выделить три банка, у которых произошли значительные снижения. За месяц на 28.3 млрд или на 9.07% снизились ликвидные активы БЦК. У ЖССБК снижение составляет 12.2 млрд или 10.7%. Ликвидные активы Банка Хоум Кредит за октябрь сократились на 9.4 млрд или на 10.9%. Если для последнего подобное снижение не является критическим, то для ЖССБК это чувствительно. У ЖССБК (без учёта дефолтных банков) самый низкий показатель отношения ликвидных активов к обязательствам – 7.5%.  Столь низкий показатель вызывает определенные сомнения, учитывая, что из-за пандемии многие заёмщики получили отсрочку по платежам. Это значит, что поступающих погашений по кредитам может быть недостаточно для покрытия длительных оттоков, как месяцем ранее.

Исходя из проанализированных данных, помимо ЖССБК, выделяющимся на фоне остальных выглядит банк Kassa Nova. За 1 месяц, в октябре, у банка сократились обязательства на 9.43% или на 9.05 млрд. Депозитный портфель физ.лиц (-1.7 млрд) и юрлиц (-2.9 млрд)  сократился на 4.6 млрд. Ещё у Банка сократились активы на 8.9 млрд (-7.7%), при том что ссудный портфель снизился на 7.1 млрд (-12%). Помимо прочего, на 3.8% или на 1.5 млрд упали ликвидные активы. Для нас подобное ухудшение финансовых показателей является индикатором раннего реагирования. Теперь мы будем более внимательно следить за банком и ждать выхода данных по пруденциальным нормативам. 

Учитывая сложную экономическую ситуацию, а также высокие системные риски, которые упоминаются в отчётах S&P, банки находятся в крайне непростой ситуации. История доказала, что надзор не всегда может реагировать своевременно и мы думаем, что проблемы отдельных банков будут могут проявиться в ближайшем будущем.